Banküzemtan

Tartalom

ELŐSZÓ
1. FEJEZET A BANK ÉS A PÉNZ KAPCSOLATA
1.1. A pénzszerepének rövid áttekintése
1.2. A bank fogalma
1.3. Miért van szükség pénzügyi közvetítésre?
1.4. A modern bankok kialakulása
1.4.1. Az aranyművesek
1.4.2. A korai bankok
1.5. A kétszintű bankrendszer
1.5.1. A tartalékráta és a likviditási ráta
2. FEJEZET A BANKÜZEM JOGI KÖRNYEZETE
2.1 A banküzem biztonságos működését szolgáló védelmi vonalak
2.2. a hitelintézetekről szóló 1996/CXH. törvény előírásai
2.2.1. A pénzügyi szolgáltatások meghatározása
2.2.2. A pénzügyi tevékenységet végzők meghatározása
2.2.3. A pénzintézet alapításának és működésének személyi és tárgyi feltételei
2.2.4. A biztonságos működés feltételét biztosító banküzemi előírások
2.2.4.1. Céltartalék-képzés
2.2.4.2. Tőkemegfelelési mutató
2.2.4.3 A kockázatos hitelintézeti tevékenységek szabályozása
2.2.5 Betétbiztosítás
2.2.6. Felügyelet
2.3. Bank és ügyfelei
2.3.1. A pénzügyi szolgáltatások marketingkoncepciója
3. FEJEZET PASSZÍV BANKMŰVELETEK
4. FEJEZET AKTÍV BANKMŰVELETEK
3.1. A passzív bankügyletek fajtái
3.2. látra szóló betétek
3.2.1. Napi kamatszámítás módszerei
3.2.1.1. Fokozatos (egyenleg) módszer
3.2.1.2. Progresszív módszer
3.2.1.3. Retrográd módszer
3.3. Lekötött betétek
3.3.1. Megtakarítási számlák
3.3.2. Befektetési számlák
3.4. Egyéb betétek
3.5. a lekötött betétek kamatszámítása
4. Az AKTÍV bankműveletek fogalma
4.2. Hitelek
4.2.7. hitelek csoportosítása
4.2.1.1. Fedezet szerinti csoportosítás
4.3. Váltó
4.3. Váltóleszámítolás
4. Faktoring
4.4.1. A faktoring lebonyolításának menete
5. Forfetírozás
6. Tartozásátvállalás
7. Lízing
7.1. Pénzügyi lízing lebonyolításának menete
FEJEZET PÉNZÁRAMOK MATEMATIKÁJA
1. Speciális pénzáramok jövőbeli értékének és jelenértékének kiszámítása a pénzáramok alkalmazásai
5.2.1. Gyűjtő annuitás
5.2.1.1. Kamatelszámolás járadékközönként
5.2.1.2. Kamatelszámolás egyszer, az év végén van
5.2.2. Törlesztő annuitás
5.2.2.1. Kamatelszámolás járadékközönként
5.2.2.2. Kamatelszámolás egyszer, az év végén
5.2.3. A törlesztő annuitások tőke és kamattartalmának elkülönítése
5.2.4. Évjáradék felnövekedett értéke, ha kamatelszámolás csak futamidő végén van
5.2.5. Értékpapír árfolyamának kiszámítása tetszőleges napon
FEJEZET SEMLEGES BANKMŰVELETEK I. - KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK
A semleges bankműveletek fajtái
Kötelezettségvállalások
6.2.1. Kereskedelem-finanszírozás
6.2.1.1. Kereskedelmi garancia
6.2.1.2. Elfogadvány hitel
6.2.1.3. Akkreditív
6.2.2. Hitelnyújtási kötelezettségvállalások
6.2.2.1. Hitelkeret
6.2.2.2. Rulírozó hitelszerződések
6.2.2.3. Értékpapírügyletek - kötvénykibocsátás, értékpapírosítás
2.3. Befektetések
6.2.3.1. Csereügyletek - kamatlábcsere
6.2.3.2. Csereügyletek - devizacsere
6.2.3.3. Kamatparitás
6.2.3.4. Határidős ügyletek
6.2.3.5. Kamatminimum, kamatmaximum ügyletek
7. FEJEZET SEMLEGES BANKMÜVELETEK II. - BANKSZOLGÁLTATÁSOK
7.1. Pénzforgalom bonyolítása
7.1.1. Készpénzes fizetési formák
7.1.1.1. A csekk
7.1.1.2. A bankkártya
7.1.2. Készpénz nélküli fizetési formák
7.1.3. Számlavezetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások
7.2. Trezor- letétkezelés
7.3. Partnerközvetítés
7.4. Bizományosi tevékenység
7.5 Tanácsadás
8. FEJEZET A PÉNZINTÉZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE
8.1. A pénzintézetek céljai
8.2. Hányados-elemzés
8.2.1. A hányados-elemzés előnyei és hátrányai
8.3. Általános banki teljesítmény - a hozam kockázat elemzési keret
8.4. Kockázat a banküzemben
8.4.1 Anticipált és nem anticipált változások
8.4.2. A szórás, mint a kockázat pénzügyi mérőszáma
8.4.3. A kockázat - hozam kapcsolat a banküzemben
8.4.4. A portfolióval kapcsolatban felmerülő kockázatok
8.4.5 Portfolió működtetése és kockázatkezelés
8.4.6. A kockázat mutatószámai
8.5. Nyereségelemzés - a tőkearányos jövedelmezőség felbontása összetevőire
8.5.1 A ROE összetétel elemzésének első és második fázisa
8.5.1.1. A négy számviteli információ
8.5.2. Az összetétel-elemzés harmadik fázisa
8.5.3. ROE elemzés és döntéshozatal
8.6. A pénzintézetek hozamának más mérőszámai
9. FEJEZET A HITELKOCKÁZAT KEZELÉSE
9.1. ÜGYNÖKELMÉLET ÉS A HITELEZÉSI FOLYAMAT
9.1.1. Az asszimetrikus információ problémája
9.1.2. A becstelenség problémája
9.1.3. Ügynökprobléma a banküzemen belül
9.1.3.1. Manipulálás a fedezetekkel
9.1.3.2. Az adósminősítés tupírozása
9.2. A hitelkockázat függvényének modellezése
Hitelbírálat
9.3.1. A pályázó jelleme
9.3.2. A vállalat hitel-visszafizetési képessége
9.3.3. A vállalat saját vagyona (Capital)
9.3.4. A hitelfedezete (Collateral)
9.3.5. A vállalat gazdálkodásának körülményei (Conditions)
9.4. a hitelbírálat módszerei
I 9.4.1. A pénzáram
9.4.2. A pénzáram problémák lehetséges jelei
1 9.4.3. A számviteli hányadosok
1.5. Többváltozós statisztikai modellek
9.5.1. A hitelminősítésben alkalmazott CART elemzés
9.5.2. Zéta elemzése
9.5.3. Többváltozós statisztika alkalmazása lakossági hitelek esetében
1.6. Hitelkorlátozás
7. Diverzifikáció és a kockázat beárazása
9.7.1. Hitelárazási modellek
9.7.1.1. Kockázati prémium és banki hitelezés
9.7.1.2. Kapcsolat a kamatláb és a hitelkockázat között
10. FEJEZET BANKI FEDEZETEK
0.1. A fedezetek fajtái
10.1.1. Garancia1 kezesség
10.1.1.. Óvadékba helyezett forint, értékpapír illetve devizafedezet
10.1.3. Zálogjogok
10.1.4. Árbevétel-engedményezés
11.0.2. A bankok fedezeti politikája
11. FEJEZET LIKVIDITÁSMENEDZSMENT
11.1. A bank likviditása
11.1.1. Likvid eszközök
i 11.1.1.1. Elsődleges tartalékok
11.1.1.2. Másodlagos tartalékok
11.1.2. Likviditási ráta
11.2. A likviditáskezelés módszerei
11.2.1. Tőkeforgalmi kimutatás
11.2.1.1. A tőkeforgalmi kimutatás kiszámítása a mérlegből
11.2.2. A betétek szerkezete módszer
11.3. LIKVIDITÁSMENEDZSMENT politikák
11.3.1. Eszközkezelés
11.3.1.1. Valós számla megközelítés
11.3.1.2. Pénzpiaci megközelítés
11.3.2. Forráskezelés
11.4. A likviditási pozíció mérése
11.5. A készletmodellek alkalmazása a pénzgazdálkodásra
11.5.1. A bank esetében felmerülő fizetési igények típusai
11.5.2. A pénzkészletek optimalizálása esetében figyelembeveendő szempontok
11.5.3. A Baumol modell
11.5.4. A Miller-Orr modell
12. FEJEZET KAMATLÁBKEZELÉS
12.1. Az eszközök kamatlábkockázat
12.1.1. Az alapvető kötvényértékelő képlet
12.1.2. Az egyszerű diszkont (zéró kamatozású) értékpapírok és a duráció
12.1.3. A duráció, amikor az értékpapíroknak van közbeeső pénzáramuk
12.1.4. Árrugalmasság
12.1.5. A duráció és a rugalmasság közötti kapcsolat
12.1.6. A fix hozamú értékpapírok tulajdonságai
12.2. Lejárati szerkezet elemzése
12.3. Árfolyam és infláció
12.4. Hozamgörbe és a kamatlábak lejárati szerkezete
12.4.1. Miért van szükség hozamgörbére?
12.4.2. A hozamgörbe és a kamatlábciklus
12.4.3. A hozamgörbéből levonható egyéb következtetések
12.4.3.1. A gazdasági várakozások elmélete
12.4.3.2. A likviditáspreferencia elmélete
12.4.3.3. A piacszegmentációs elmélet
12.5. A kamatlábak hitelkockázati szerkezete
IRODALOMJEGYZÉK

Témakörök